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广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论 期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2019, 期号: 2019年03期, 页码: 435-443
作者:  马俊美;  卓金武;  张建;  陈渌
收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/09/18
沪深300股指期货市场弱式有效性检验 期刊论文
商业研究, 2015, 期号: 2015年01期, 页码: 47-52
作者:  赖文炜;  陈云
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18
基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量 期刊论文
中国管理科学, 2014, 期号: 2014年09期, 页码: 1-9
作者:  谢尚宇;  姚宏伟;  周勇
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18
开放式基金绩效评价研究 期刊论文
经济纵横, 2014, 期号: 2014年07期, 页码: 91-95
作者:  庞丽艳;  李文凯;  黄娜
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/09/18
中国住房抵押贷款证券化信用风险的波动特征检验——基于ARIMA-ARCH模型的论证 期刊论文
金融经济学研究, 2013, 期号: 2013年04期, 页码: 117-128
作者:  丁彦皓
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18
检验异方差的新方法-修正的G-Q检验 期刊论文
金融经济, 2012, 期号: 2012年24期, 页码: 78-80
作者:  李俊领
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18
基于VaR和ES调整的Sharpe比率及在基金评价中的实证研究 期刊论文
数理统计与管理, 2012, 期号: 2012年04期, 页码: 735-750
作者:  刘沛欣;  田军;  周勇
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18
ETF基金市场效应的统计检验 期刊论文
上海经济研究, 2011, 期号: 2011年07期, 页码: 92-99
作者:  张明恒;  于晨
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/09/18
异方差条件下两种回归方法的比较 期刊论文
统计与决策, 2011, 期号: 2011年12期, 页码: 9-12
作者:  张敏强;  王宣承
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18
沪铜期货市场收益率波动特征实证研究 期刊论文
企业研究, 2010, 期号: 10, 页码: 53-55
作者:  李莎姗
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/08/24

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