沪铜期货市场收益率波动特征实证研究 | |
李莎姗 | |
刊名 | 企业研究
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2010-05-25 | |
期号 | 10页码:53-55 |
关键词 | 沪铜期货市场 GARCH族模型 条件异方差 风险溢价 杠杆效应 |
ISSN号 | 1671-8119 |
英文摘要 | 本文采用了GARCH族模型来描述沪铜期货市场收益率数据的条件异方差性,并对期铜市场的风险溢价和杠杆效应进行检验。主要结论为:我国沪铜期货市场存在明显的波动聚集性和时间可变性,不存在明显的风险溢价,市场对好坏消息反应的不对称性在不同的市场行情下表现不同。 |
URL标识 | 查看原文 |
语种 | 中文 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/4647] ![]() |
专题 | 上海财经大学 |
作者单位 | 上海财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李莎姗. 沪铜期货市场收益率波动特征实证研究[J]. 企业研究,2010(10):53-55. |
APA | 李莎姗.(2010).沪铜期货市场收益率波动特征实证研究.企业研究(10),53-55. |
MLA | 李莎姗."沪铜期货市场收益率波动特征实证研究".企业研究 .10(2010):53-55. |
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