沪铜期货市场收益率波动特征实证研究

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	沪铜期货市场收益率波动特征实证研究
	李莎姗
刊名	企业研究
	2010-05-25
期号	10 页码:53-55
关键词	沪铜期货市场 GARCH族模型条件异方差风险溢价杠杆效应
ISSN号	1671-8119
英文摘要	本文采用了GARCH族模型来描述沪铜期货市场收益率数据的条件异方差性,并对期铜市场的风险溢价和杠杆效应进行检验。主要结论为:我国沪铜期货市场存在明显的波动聚集性和时间可变性,不存在明显的风险溢价,市场对好坏消息反应的不对称性在不同的市场行情下表现不同。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/4647]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学
推荐引用方式 GB/T 7714	李莎姗. 沪铜期货市场收益率波动特征实证研究[J]. 企业研究,2010(10):53-55.
APA	李莎姗.(2010).沪铜期货市场收益率波动特征实证研究.企业研究(10),53-55.
MLA	李莎姗."沪铜期货市场收益率波动特征实证研究".企业研究 .10(2010):53-55.