开放式基金绩效评价研究

doi:10.16528/j.cnki.22-1054/f.2014.07.026

CORC > 上海财经大学 > 上海财经大学

	开放式基金绩效评价研究
	庞丽艳 ; 李文凯 ; 黄娜
刊名	经济纵横
	2014-07-10
期号	2014年07期页码:91-95
关键词	开放式股票基金绩效评价风险价值模型
ISSN号	1007-7685
DOI	10.16528/j.cnki.22-1054/f.2014.07.026
英文摘要	本文采用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对我国开放式股票型基金的收益率进行研究,在得出基金波动的下行风险价值的基础上,应用修正夏普指数(RAROC),并结合基金择时能力、选股能力及其他传统方法对我国开放式基金绩效进行评价。研究发现,风险价值可以很好的评价基金下行风险,克服了传统夏普指数对风险高估的问题。实证结果表明,我国股票型基金无法保证获得可靠稳定的超额收益,基金经理需要改进投资策略,但股票型基金未来仍然是投资者获取高收益的重要选择之一。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/15748]
专题	上海财经大学
作者单位	1.吉林财经大学管理科学与信息工程学院 2.吉林大学经济学院 3.上海财经大学信息管理与工程学院
推荐引用方式 GB/T 7714	庞丽艳,李文凯,黄娜. 开放式基金绩效评价研究[J]. 经济纵横,2014(2014年07期):91-95.
APA	庞丽艳,李文凯,&黄娜.(2014).开放式基金绩效评价研究.经济纵横(2014年07期),91-95.
MLA	庞丽艳,et al."开放式基金绩效评价研究".经济纵横 .2014年07期(2014):91-95.