沪深300股指期货市场弱式有效性检验

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	沪深300股指期货市场弱式有效性检验
	赖文炜 ; 陈云
刊名	商业研究
	2015-01-10
期号	2015年01期页码:47-52
关键词	股指期货市场弱式有效自动方差比广义谱
ISSN号	1001-148X
DOI	10.13902/j.cnki.syyj.2015.01.008
英文摘要	市场有效性是衡量股指期货市场发展质量的最重要指标之一。本文采用2010年4月16日-2014年4月17日的日频交易数据,运用wild bootstrap自动方差比检验、广义谱检验和Dominguez-Lobato检验等方法,对沪深300股指期货市场的弱式有效性进行检验。这些方法允许未知形式的条件异方差和小样本的存在,能够检测出序列的线性相关性和非线性相关性。检验结果表明我国股指期货市场达到了弱式有效,这主要归因于风险控制的有效实施、长期资金的入市和市场效率的提升。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/15209]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学公共经济与管理学院 2.上海市金融信息技术研究重点实验室
推荐引用方式 GB/T 7714	赖文炜,陈云. 沪深300股指期货市场弱式有效性检验[J]. 商业研究,2015(2015年01期):47-52.
APA	赖文炜,&陈云.(2015).沪深300股指期货市场弱式有效性检验.商业研究(2015年01期),47-52.
MLA	赖文炜,et al."沪深300股指期货市场弱式有效性检验".商业研究 .2015年01期(2015):47-52.