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浏览/检索结果: 共7条，第1-7条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于无穷跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价 期刊论文 2017, 卷号: 32, 期号: 5, 页码: 638 作者:  朱福敏[1];  郑尊信[1];  吴恒煜[2,3] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/10 跳-扩散模型  无穷跳跃行为  交叉回馈  序贯Baycs学习   基于ARMA—GARCH调和稳态Levy过程的期权定价 (EI收录) 期刊论文 《系统工程理论与实践》, 2013, 卷号: 33, 页码: 2721-2733 作者:  吴恒煜[1,2];  朱福敏[1,3];  温金明[4] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/04/25 无穷纯跳跃列维过程  经典调和稳态  速降调和稳态  ARMA—GARCH  期权定价   跳跃非线性条件下椭圆边值问题的变号解和多解存在性 期刊论文 数学学报, 2001, 卷号: 44, 期号: 3, 页码: 507 作者:  李树杰;  张志涛 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2020/01/10 基于ARMA-GARCH调和稳态LEVY过程的期权定价--以恒生指数期权为例 会议论文 2012年全国经济管理类博士后学术论坛, 广州, 2012年11月9日 作者:  吴恒煜[1];  朱福敏[2];  温金明[3] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/04/15 ARMA-GARCH  无穷纯跳跃列维过程  调和稳态  速降调和稳态  期权定价   我国股市尾部风险度量研究:基于Levy-GARCH模型的实证 会议论文 北京, 2016-10-28 作者:  朱福敏;  吴恒煜;  魏相育 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/17 市场尾部风险  VaR值  Levy-GARCH模型  无穷跳跃  非对称GARCH.   非线性连续奇异马尔科夫跳跃系统带有饱和的稳定性分析分析和H无穷控制 学位论文 作者:  傅俊 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/20 连续奇异马尔科夫跳跃系统,饱和,非线性,H_infty控制,随机容许,η-性能指标   模相关时滞离散奇异马尔可夫跳跃系统的H无穷滤波器设计 学位论文 作者:  苏虎 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/20 离散时滞奇异系统 马尔可夫跳跃系统 模相关时滞 H无穷滤波器 线性矩阵不等式