| 我国股市尾部风险度量研究:基于Levy-GARCH模型的实证 | |
| 朱福敏; 吴恒煜; 魏相育 | |
| 会议日期 | 2016-10-28 |
| 会议地点 | 北京 |
| 关键词 | 市场尾部风险 VaR值 Levy-GARCH模型 无穷跳跃 非对称GARCH. |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 会议论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4767027 |
| 专题 | 暨南大学 |
| 作者单位 | 1.[1]深圳大学经济学院 暨南大学管理学院 2.[2]西南财经大学中国金融研究中心 西南财经大学中国金融研究中心 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 朱福敏,吴恒煜,魏相育. 我国股市尾部风险度量研究:基于Levy-GARCH模型的实证[C]. 见:. 北京. 2016-10-28. |
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