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	基于ARMA—GARCH调和稳态Levy过程的期权定价 (EI收录)
	吴恒煜[1,2]; 朱福敏[1,3]; 温金明[4]
刊名	《系统工程理论与实践》
	2013
卷号	33页码:2721-2733
关键词	无穷纯跳跃列维过程 经典调和稳态 速降调和稳态 ARMA—GARCH 期权定价
URL标识	查看原文
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2217984
专题	华南理工大学
作者单位	1.[1]西南财经大学经济信息工程学院,成都611130 2.[2]华南理工大学工商管理学院,广州510640 3.[3]纽约州立大学石溪分校数理统计系,纽约11794-3600 4.[4]加拿大麦吉尔大学数学与统计学系,蒙特利尔H3A2K6
推荐引用方式 GB/T 7714	吴恒煜[1,2],朱福敏[1,3],温金明[4]. 基于ARMA—GARCH调和稳态Levy过程的期权定价 (EI收录)[J]. 《系统工程理论与实践》,2013,33:2721-2733.
APA	吴恒煜[1,2],朱福敏[1,3],&温金明[4].(2013).基于ARMA—GARCH调和稳态Levy过程的期权定价 (EI收录).《系统工程理论与实践》,33,2721-2733.
MLA	吴恒煜[1,2],et al."基于ARMA—GARCH调和稳态Levy过程的期权定价 (EI收录)".《系统工程理论与实践》 33(2013):2721-2733.

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