QQ客服 官方微博 反馈留言

	基于无穷跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价
	朱福敏[1]; 郑尊信[1]; 吴恒煜[2,3]
	2017
卷号	32期号:5页码:638
关键词	跳-扩散模型 无穷跳跃行为 交叉回馈 序贯Baycs学习
URL标识	查看原文
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4454505
专题	暨南大学
作者单位	1.[1]深圳大学经济学院,广东深圳518060 2.[2]暨南大学管理学院,广东广州510000 3.[3]金融安全协同创新中心,四川成都610000
推荐引用方式 GB/T 7714	朱福敏[1],郑尊信[1],吴恒煜[2,3]. 基于无穷跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价[J],2017,32(5):638.
APA	朱福敏[1],郑尊信[1],&吴恒煜[2,3].(2017).基于无穷跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价.,32(5),638.
MLA	朱福敏[1],et al."基于无穷跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价".32.5(2017):638.

个性服务

查看访问统计

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。