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Monte Carlo方法的精度分析及其在算术平均亚洲期权定价中的应用 Accuracy Analysis of Monte Carlo Method and its Application in the Arithmetic Average Asian Option Pricing
期刊论文
2015, 卷号: 32, 页码: 185-196
作者:
张应应[1]
;
代春兰[1]
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/11/28
基于高频数据信息的波动率建模及其应用研究
学位论文
2013, 2013
左浩苗
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2016/01/13
波动率建模
高频数据
Markov区制转移
沪深300股指期货
波动溢出
Volatility modeling,high frequency data
Markov switching
CSI 300 index futures
volatility spillover
两个或多个几何平均价格的最小或最大值期权的定价
其他
2008-01-01
詹惠蓉
;
程乾生
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2015/11/12
两个几何平均价格的最小或最大值期权
亚洲期权
平价公式
期权定价与应用有关问题研究
学位论文
2008, 2008
彭斌
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/02/14
Black-Scholes期权模型
CEV过程
跳跃扩散过程
模糊期权
Black-Scholes option model
CEV process
jump-diffusion process
fuzzy option
从蝶式期权看国际货币体系——兼评亚洲货币合作
期刊论文
福州大学学报(哲学社会科学版), 2008, 期号: 01, 页码: 30-35+55
作者:
夏辉
;
宋晓峰
;
金润圭
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/26
蝶式期权
国际货币体系
亚洲货币合作
拟蒙特卡罗法在亚洲期权定价中的应用
其他
2005-01-01
詹惠蓉
;
程乾生
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2015/10/23
亚洲期权
拟蒙特卡罗法
蒙特卡罗法
控制变量
亚洲期权价格的一个新的多元控制变量估计
其他
2004-01-01
詹惠蓉
;
程乾生
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2015/10/23
亚洲期权
蒙特卡罗模拟
控制变量法
多元控制变量估计
亚洲期权定价问题的数值求解
学位论文
: 上海大学, 2003
作者:
盛慧莉[1]
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提交时间:2019/05/11
离散取样代数平均亚洲期权
期权定价
退化方程
Legendre谱方法
对冲基金及其监管问题
学位论文
2000, 2000
权军
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提交时间:2016/02/14
对冲基金
期货
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