| 题名 | 基于高频数据信息的波动率建模及其应用研究; Volatility Modeling and Applications Based on High Frequency Data Information |
| 作者 | 左浩苗 |
| 答辩日期 | 2013 ; 2013 |
| 导师 | 洪永淼 ; 郑挺国 |
| 关键词 | 波动率建模 高频数据 Markov区制转移 沪深300股指期货 波动溢出 Volatility modeling,high frequency data Markov switching CSI 300 index futures volatility spillover |
| 英文摘要 | 波动率的建模一直是金融学的核心问题之一，并在风险管理、资产定价和期权定价等领域有广泛的应用。 而亚洲金融危机以及次贷危机以来，金融市场之间风险传染更使得波动溢出效应的研究得到很大关注。 与传统的基于日度收益率对波动率的建模不同，本文重点关注了利用高频数据信息的对日度波动率建模、 对主要股票市场指数之间日度的波动溢出效应的刻画、对沪深300股指期货日内波动率建模以及对沪深300股指期货与现货市场之间的波动溢出效应的分析等问题。 首先，为了刻画日度已实现波动率的结构突变特征，本文提出了一种新的基于已实现波动率的马尔科夫区制转移随机波动率模型。 该方法利用了已实现波动率的精...; Volatility modeling has always been a central issue of Finance, and is widely applied in risk management, asset pricing and option pricing, etc. Moreover, since the East Asia crisis and the subprime mortgage crisis, the spillover of risk among financial markets makes the study of volatility spillover effect much more popular. In contrast to traditional volatility modeling methods based ...; 学位：经济学博士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学(含保险学); 学号：27720090153634 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=38728 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/78917]  |
| 专题 | 王亚南院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 左浩苗. 基于高频数据信息的波动率建模及其应用研究, Volatility Modeling and Applications Based on High Frequency Data Information[D]. 2013, 2013. |
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