两个或多个几何平均价格的最小或最大值期权的定价; Pricing Options on th Minimum or Maximum of Two or Several Geometric Average Prices | |
詹惠蓉 ; 程乾生 | |
2008 | |
关键词 | 两个几何平均价格的最小或最大值期权 亚洲期权 平价公式 |
英文摘要 | 两个或多个几何平均价格的最小或最大值期权是金融领域极具应用前景的新型复合期权.提出了一种新方法,简单而巧妙地得到了两个几何平均价格的最小值期权价格的解析公式.将该法直接推广,首次得到多个几何平均价格的最小和最大值期权的解析公式.首次给出的数值算例表明两个几何平均价格的最小值期权要比相应的最大值期权便宜,而它们都要比两资产的最大值期权便宜.若考虑红利率,则它们两者的价格都会减少.; 国家自然科学基金; 中文核心期刊要目总览(PKU); 中国科技核心期刊(ISTIC); 中国科学引文数据库(CSCD); 0; 24; 95-102; 38 |
语种 | 中文 |
出处 | 万方 ; 知网 ; http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sxdsjyrs200824015.aspx |
出版者 | 数学的实践与认识 |
内容类型 | 其他 |
源URL | [http://hdl.handle.net/20.500.11897/228966] |
专题 | 数学科学学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 詹惠蓉,程乾生. 两个或多个几何平均价格的最小或最大值期权的定价, Pricing Options on th Minimum or Maximum of Two or Several Geometric Average Prices. 2008-01-01. |
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