QQ客服 官方微博 反馈留言

	拟蒙特卡罗法在亚洲期权定价中的应用; Quasi-Monte Carlo methods for Pricing Asian Options
	詹惠蓉 ; 程乾生
	2005
关键词	亚洲期权 拟蒙特卡罗法 蒙特卡罗法 控制变量
英文摘要	亚洲期权是场外交易中几种最受欢迎的新型期权之一,但它的价格却没有解析表达式.到目前为止,亚洲期权的定价仍是个公开问题.本文采用拟蒙特卡罗法中的Hahon序列来估计它的价格,数值结果表明当观察点的个数N≤13时,它比蒙特卡罗法要好.本文还利用MATLAB程序生成了随机Halton序列.并将它与控制变量法结合起来估计亚洲期权的价格,估计值标准差的比较表明它在大多情况下比相应的蒙特卡罗法的估计效果要好.; 中文核心期刊要目总览(PKU); 0; 9; 20-27; 35
语种	中文
出处	知网 ; 万方 ; http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sxdsjyrs200509005.aspx
出版者	数学的实践与认识
内容类型	其他
源URL	[http://hdl.handle.net/20.500.11897/12987]
专题	数学科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	詹惠蓉,程乾生. 拟蒙特卡罗法在亚洲期权定价中的应用, Quasi-Monte Carlo methods for Pricing Asian Options. 2005-01-01.

个性服务

查看访问统计

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。