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上海财经大学 [30]
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广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论
期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2019, 期号: 2019年03期, 页码: 435-443
作者:
马俊美
;
卓金武
;
张建
;
陈渌
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/09/18
GARCH
随机波动率
加速
控制变量
方差衍生产品
岭回归中基于广义交叉核实法的最优模型平均估计
期刊论文
系统科学与数学, 2018, 期号: 2018年06期, 页码: 652-661
作者:
喻达磊
;
饶炜东
;
尹潇潇
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/09/18
岭回归
模型平均
广义交叉核实法
渐近最优性
官员更替会降低费用粘性吗?
期刊论文
现代财经(天津财经大学学报), 2017, 期号: 2017年12期, 页码: 67-83
作者:
冯展斌
;
张兆慧
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/09/18
官员更替
费用粘性
产权性质
省长来源
市场化进程
线性回归M估计量的Wild Bootstrap方法研究
期刊论文
统计研究, 2015, 期号: 2015年08期, 页码: 99-103
作者:
祝金甫
;
汤伟
;
冯兴东
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/09/18
Bahadur表达式
异方差误差
M估计量
Wild bootstrap
沪深300股指期货市场弱式有效性检验
期刊论文
商业研究, 2015, 期号: 2015年01期, 页码: 47-52
作者:
赖文炜
;
陈云
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/09/18
股指期货市场
弱式有效
自动方差比
广义谱
基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量
期刊论文
中国管理科学, 2014, 期号: 2014年09期, 页码: 1-9
作者:
谢尚宇
;
姚宏伟
;
周勇
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/09/18
Expectile
下端风险度量
线性异方差
非对称最小二乘
开放式基金绩效评价研究
期刊论文
经济纵横, 2014, 期号: 2014年07期, 页码: 91-95
作者:
庞丽艳
;
李文凯
;
黄娜
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/09/18
开放式股票基金
绩效评价
风险价值模型
基于指数每日最高最低值预测的一种新方法
期刊论文
数理统计与管理, 2014, 期号: 2014年03期, 页码: 531-544
作者:
吴斐
;
王艺馨
;
周勇
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/09/18
沪深300指数
每日最高最低值
误差修正模型(VECM)
GARCH模型
中国住房抵押贷款证券化信用风险的波动特征检验——基于ARIMA-ARCH模型的论证
期刊论文
金融经济学研究, 2013, 期号: 2013年04期, 页码: 117-128
作者:
丁彦皓
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/09/18
住房抵押贷款
证券化
信用风险
波动性
ARIMA-ARCH
检验异方差的新方法-修正的G-Q检验
期刊论文
金融经济, 2012, 期号: 2012年24期, 页码: 78-80
作者:
李俊领
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/09/18
异方差
怀特检验
G-Q检验
修正的G-Q检验
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