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| 基于CVaR的鲁棒多期投资组合选择问题 学位论文
2016
作者: 余菲
  收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 基于门限分位点回归的条件VaR风险度量 期刊论文
经济问题, 2010, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 104-108
作者: 余力; 张勇; 李国勇
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/10
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| 应用极值分布理论的VAR和CVAR估计 期刊论文
求索, 2010, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 64-65,112
作者: 余力; 张勇
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/10
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| 风险价值的计算及其算法改进研究 学位论文
2009
作者: 刘弘毅
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/18
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| 一致性风险测度下的VaR和CVaR对比研究 期刊论文
统计与决策, 2009, 期号: 6, 页码: 29-31
作者: 徐永春; 高岳林; 甘斌
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/18
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| 基于CVaR风险度量的股指期货套期保值计算 学位论文
2008
作者:
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/18
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