| 应用极值分布理论的VAR和CVAR估计 | |
| 余力; 张勇 | |
| 刊名 | 求索
 |
| 2010 | |
| 期号 | [db:dc_citation_issue]页码:64-65,112 |
| 关键词 | 极值理论 条件风险价值(CVAR) GARCH模型 |
| ISSN号 | 1001-490X |
| DOI | [db:dc_identifier_doi] |
| URL标识 | 查看原文 |
| WOS记录号 | [db:dc_identifier_wosid] |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4505714 |
| 专题 | 西安交通大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 余力,张勇. 应用极值分布理论的VAR和CVAR估计[J]. 求索,2010([db:dc_citation_issue]):64-65,112. |
| APA | 余力,&张勇.(2010).应用极值分布理论的VAR和CVAR估计.求索([db:dc_citation_issue]),64-65,112. |
| MLA | 余力,et al."应用极值分布理论的VAR和CVAR估计".求索 .[db:dc_citation_issue](2010):64-65,112. |
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