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题名	基于CVaR的鲁棒多期投资组合选择问题
作者	余菲
答辩日期	2016
关键词	投资组合选择 鲁棒优化 不确定集 CVaR/VaR 鲁棒风险度量 鲁棒投资组合选择模型 最优投资策略
学位名称	理学硕士
URL标识	查看原文
内容类型	学位论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2962290
专题	西安交通大学
推荐引用方式 GB/T 7714	余菲. 基于CVaR的鲁棒多期投资组合选择问题[D]. 2016.

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