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题名	基于CVaR风险度量的股指期货套期保值计算
作者	康阳
答辩日期	2008
导师	徐成贤
关键词	股指期货 套期保值 最优套期保值比 风险价值（VaR） 条件风险价值（CVaR）
学位名称	理学硕士
URL标识	查看原文
内容类型	学位论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4864079
专题	西安交通大学
推荐引用方式 GB/T 7714	康阳. 基于CVaR风险度量的股指期货套期保值计算[D]. 2008.

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