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| 基于MS-GARCH模型的VaR方法在我国券商资产管理市场的风险度量研究 学位论文
2016, 2016
何浩
  收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 我国股市成交量和收益率相关关系的实证研究——基于VAR模型和EGARCH模型 学位论文
2015, 2015
王培钧
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2016/02/23
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| 混合正态FIEGARCH模型的估计 学位论文
2014, 2014
申茂霖
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2016/01/12
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| 异质性波动率与基金预期超额收益：基于国内开放式共同基金的实证研究 学位论文
2013, 2013
王弼理
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2016/01/13
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| 交易量—波动率的关系与信息溢出 学位论文
2012, 2012
李彦璐
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/02/14
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| The impact of global oil price shocks on China's stock returns: Evidence from the ARJI(-h(t))-EGARCH model 期刊论文
http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2011.08.052, 2011
Zhang, Chuanguo; Chen, Xiaoqing; 张传国
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2015/07/22
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| SV-M模型和EGARCH-M模型的长记忆性研究 学位论文
2011, 2011
王倩
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/02/14
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| 股指期货对股票现货市场波动性的影响——基于日本、韩国和我国香港、台湾市场的实证研究 学位论文
2011, 2011
陈巧巧
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2016/02/14
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| 我国股票市场非系统风险与预期收益分析：基于IPO股票的实证研究 学位论文
2010, 2009
王杲
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/02/14
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| 波动率风险价格：来自中国A股市场的实证研究 学位论文
2010, 2010
汤文玉
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/02/14
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