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题名	SV-M模型和EGARCH-M模型的长记忆性研究; Long Memory Properties of the SV-M model and the EGARCH-M model
作者	王倩
答辩日期	2011 ; 2011
导师	蔡立耑
关键词	长记忆性 EGARCH-M模型 SV-M模型 long memory EGARCH-M model SV-M model
英文摘要	在条件异方差模型当中，波动率被定义为序列的条件方差，因此是潜在的不可观测的。如果要在模型建立之前研究波动率的性质需要采用模型波动率的替代变量，因此研究替代变量和模型波动率之间的关系成为必要。 本文从线性相关性的角度出发，研究在SV-M模型和EGARCH-M模型当中，平方收益率作为可替代变量与模型波动率之间的关系。结果表明，在这两个模型框架下平方收益率和模型波动率的自协方差函数以相同的速度衰减，即它们具有相同的记忆性。当波动率为短记忆性时，平方收益率为短记忆性过程；当波动率具有长记忆性时，平方收益率序列亦表现出长记忆相关性，并且两者具有相同的记忆参数。因此可以通过平方收益率序列确定模型波动率的...; In the heteroskedasticity model, volatility is defined as the conditional variance of the series, so the volatility is latent and unobservable. If we want to analyze the volatility before the model specification, a substitution for the volatility is needed. Here in terms of the autocorrelation structure of the EGARCH-M model and SV-M model, we investigate the relationship between the squar...; 学位：经济学硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学(含保险学); 学号：27720081152893
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=29755
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/49467]
专题	王亚南院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	王倩. SV-M模型和EGARCH-M模型的长记忆性研究, Long Memory Properties of the SV-M model and the EGARCH-M model[D]. 2011, 2011.

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