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厦门大学 [10]
武汉大学 [1]
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学位论文 [9]
期刊论文 [2]
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2013 [11]
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发表日期:2013
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股指期货与我国股市的波动性及其交易效率的实证检验
期刊论文
2013
刘飞
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/05/17
股指期货
波动性
GED分布
ARMA-TGARCH模型
通货膨胀率与股票收益率关系——基于门槛回归模型的再检验
期刊论文
2013
董秀良
;
吴仁水
;
张婷
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2016/05/17
费雪效应
门槛回归模型
通货膨胀率
股票收益率
Fisher effect
threshold regression model
stock returns
inflation
基于高频数据信息的波动率建模及其应用研究
学位论文
2013, 2013
左浩苗
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2016/01/13
波动率建模
高频数据
Markov区制转移
沪深300股指期货
波动溢出
Volatility modeling,high frequency data
Markov switching
CSI 300 index futures
volatility spillover
期铜价格与铜业类上市公司股价联动性研究
学位论文
2013, 2013
戴启明
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/01/13
期货
股价
超前滞后
Futures
Stock price
Lead and lag relationship
沪深300指数期货与指数现货波动关系研究
学位论文
2013, 2013
邓玉婧
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2016/01/13
指数期货
指数现货
波动性
stock index futures
stock index
volatility
持仓量的信息含量——基于中国商品期货市场的经验证据
学位论文
2013, 2013
杨涵宇
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/01/13
商品期货
持仓量
预测力
commodity futures
open interest
predictive power
黄金期货价格影响因素及投资策略研究
学位论文
2013, 2013
袁轶群
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/01/13
黄金期货
影响因素
投资策略
Gold Futures
Determinants
Investment Advice
中国股指期货市场、ETF市场与股票市场的联动效应研究
学位论文
2013, 2012
张立
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2016/02/14
沪深300指数期货
ETF
联动效应
共同因子模型
多元GARCH模型
CSI 300 Index Futures
ETF
Interaction
Common Factor Models
Multivariate GARCH Models
原油期货交易对现货市场的影响分析
学位论文
2013, 2013
刘强
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/01/13
原油期货
市场波动性
反事实预测
crude oil futures
market volatility
counterfactuals
股指期货与现货市场间的波动溢出效应有本土偏好吗?
学位论文
2013, 2013
可钦锋
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2016/01/13
股指期货
波动溢出
DCC-MVGARCH
index futures
volatility spillovers
DCC-MVGARCH
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