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沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验
期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917
作者:
朱莉
;
陈占寿
;
刘向丽
;
杨晓光
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浏览/下载:48/0
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提交时间:2021/04/26
Stock index futures
information spillover
time-varying DCC-GARCH-Hong causality test
LRSM breakpoint test
股指期货
信息溢出
时变DCC-GARCH-Hong因果检验
LRSM断点检验
Analysing volatility spillover between the oil market and the stock market in oil-importing and oil-exporting countries: Implications on portfolio management
期刊论文
RESOURCES POLICY, 2019, 卷号: 62, 页码: 22-32
作者:
Khalfaoui, Rabeh
;
Sarwar, Suleman
;
Tiwari, Aviral Kumar
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/12/11
Volatility spillover
Oil market
Stock markets
Oil-importing and
oil-exporting countries
Portfolio and hedging implications
Symmetric
and asymmetric DCC-GARCH models
A self-adaptive alignment strategy for large components based on dynamic compliance center
期刊论文
ASSEMBLY AUTOMATION, 2019, 卷号: 39, 页码: 345-355
作者:
Du, Fuzhou
;
Wen, Ke
;
Yu, Hao
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/12/30
Alignment strategy
Dynamic compliance center (DCC)
Large component
Six-dimensional force
torque (F
T)
A股市场分层指数的动态相关性研究:基于偏斜分布VAR-DCC-GARCH模型
期刊论文
经济界, 2019, 页码: 22-31
作者:
刘洋
;
魏正华
;
马杰
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/30
动态相关性
大小盘股
DCC-GARCH模型
Therapeutic activity of DCC-2036, a novel tyrosine kinase inhibitor, against triple-negative breast cancer patient-derived xenografts by targeting AXL/MET.
期刊论文
International Journal of Cancer, 2019, 卷号: 144, 期号: 3, 页码: 651-664
作者:
Shen, Yingying
;
Zhang, Wei
;
Liu, Jianghua
;
He, Jun
;
Cao, Renxian
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2019/12/27
*AXL
*DCC-2036
*MET
*PDX
*TNBC
缬氨酸薄荷酯的制备及其生物活性
期刊论文
精细化工, 2018, 页码: 1691-1694
作者:
匡新谋
;
孙颖
;
何希瑞
;
卞唯琪
;
白亚军
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/11/19
医药原料
生物活性
缬氨酸薄荷酯
DCC/DMAP
APEC主要成员股票市场的联动性动态变化——基于DCC-GARCH模型的实证研究
期刊论文
大连理工大学学报(社会科学版), 2018, 卷号: 39, 页码: 24-31
作者:
李竹薇
;
付媛
;
邱雨虹
;
康晨阳
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/12/02
APEC
股票市场
联动性动态变化
DCC-GARCH模型
多国股票市场的高频波动相关性研究
期刊论文
《中国管理科学》, 2018, 卷号: 26, 页码: 116-125
作者:
罗嘉雯[1]
;
陈浪南[2]
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/04/22
波动相关性
MS-MHAR-DCC模型
高频数据 多个股票市场
新疆板块与西藏板块之间的波动溢出——基于DCC-GARCH方法
期刊论文
2018, 卷号: 第9期, 页码: 190-192
作者:
李国勇
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/04/15
DCC-GARCH
动态条件相关系数
时变相依
中国股票市场的收益率、开放程度与关联风险比较分析
期刊论文
2018, 期号: 07, 页码: 6
作者:
齐莲英
;
廖鸿燕
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/12/13
波动溢出效应
动态相关性
Granger检验
DCC-MGARCH模型
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