CORC  > 大连理工大学
APEC主要成员股票市场的联动性动态变化——基于DCC-GARCH模型的实证研究
李竹薇; 付媛; 邱雨虹; 康晨阳
刊名大连理工大学学报(社会科学版)
2018
卷号39页码:24-31
关键词APEC 股票市场 联动性动态变化 DCC-GARCH模型
ISSN号1008-407X
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WOS记录号[db:dc_identifier_wosid]
内容类型期刊论文
URI标识http://www.corc.org.cn/handle/1471x/3262580
专题大连理工大学
作者单位大连理工大学 管理与经济学部,辽宁 大连,116024
推荐引用方式
GB/T 7714
李竹薇,付媛,邱雨虹,等. APEC主要成员股票市场的联动性动态变化——基于DCC-GARCH模型的实证研究[J]. 大连理工大学学报(社会科学版),2018,39:24-31.
APA 李竹薇,付媛,邱雨虹,&康晨阳.(2018).APEC主要成员股票市场的联动性动态变化——基于DCC-GARCH模型的实证研究.大连理工大学学报(社会科学版),39,24-31.
MLA 李竹薇,et al."APEC主要成员股票市场的联动性动态变化——基于DCC-GARCH模型的实证研究".大连理工大学学报(社会科学版) 39(2018):24-31.
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