| 多国股票市场的高频波动相关性研究 | |
| 罗嘉雯[1]; 陈浪南[2] | |
| 刊名 | 《中国管理科学》
 |
| 2018 | |
| 卷号 | 26页码:116-125 |
| 关键词 | 波动相关性 MS-MHAR-DCC模型 高频数据 多个股票市场 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2162700 |
| 专题 | 华南理工大学 |
| 作者单位 | 1.[1]华南理工大学工商管理学院,广东广州510640 2.[2]中山大学岭南学院,广东广州t510275 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 罗嘉雯[1],陈浪南[2]. 多国股票市场的高频波动相关性研究[J]. 《中国管理科学》,2018,26:116-125. |
| APA | 罗嘉雯[1],&陈浪南[2].(2018).多国股票市场的高频波动相关性研究.《中国管理科学》,26,116-125. |
| MLA | 罗嘉雯[1],et al."多国股票市场的高频波动相关性研究".《中国管理科学》 26(2018):116-125. |
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