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不同分布下Realized EGARCH模型的拟合效果研究
期刊论文
统计与决策, 2018, 期号: 2018年22期, 页码: 91-94
作者:
玄海燕
;
戴天骄
;
李鸿渐
;
郭长青
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/11/13
Realized EGARCH模型
高频数据
尖峰厚尾
Skewed-t分布
高频金融数据的高维积分波动率矩阵估计
期刊论文
中国科学:数学, 2018, 期号: 2018年02期, 页码: 319-344
作者:
穆燕
;
苑慧玲
;
周勇
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/09/18
高频数据
高维波动率矩阵
异步性
市场微观结构
噪声
中国铜、铝期货市场的量价关系
期刊论文
中国有色金属学报(英文版), 2018, 卷号: 28, 期号: 12, 页码: 2607-2618
作者:
Shi, Bai-sheng
;
Zhu, Xue-hong
;
Zhang, Hong-wei*
;
Zeng, Yi
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/03
有色金属期货
量价关系
高频数据
成交量
非对称性
多国股票市场的高频波动相关性研究
期刊论文
《中国管理科学》, 2018, 卷号: 26, 页码: 116-125
作者:
罗嘉雯[1]
;
陈浪南[2]
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/04/22
波动相关性
MS-MHAR-DCC模型
高频数据 多个股票市场
基于TVS-MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测
期刊论文
《系统工程理论与实践》, 2018, 卷号: 38, 页码: 1677-1689
作者:
罗嘉雯[1]
;
陈浪南[2]
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/04/22
已实现协方差
预测
TVS-MHAR模型
高频数据
投资组合
市道轮换下的高频数据参数估计
期刊论文
2018, 期号: 04, 页码: 432
作者:
柳向东[1]
;
靳晓洁[1]
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/10
应用统计数学
高频数据
市道轮换模型
滤波算法
Kim平滑算法
参数估计
高频环境下基于资产结构的股指期货市场风险度量及防范
学位论文
: 湖南大学, 2018
作者:
龙瑞
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/25
股指期货
市场风险
资产结构
高频数据
已实现波动
时变Copula
风险价值
我国股指期货价格波动成分研究
学位论文
: 湖南大学, 2018
作者:
黄剑桥
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/26
股指期货市场
高频数据
市场微观结构模型
信息成分
卡尔曼滤波
VAR模型
询价制度改革、知情交易者概率与IPO溢价
期刊论文
中国管理科学, 2018, 卷号: 第8期, 页码: 1-12
作者:
马超群
;
徐光鲁
;
刘伟
;
贾钰
;
赵新伟
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/26
知情交易者概率
IPO溢价
非线性遗传规划
高频数据
基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计
期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:
吴思鑫
;
冯牧
;
张虎
;
陈敏
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浏览/下载:68/0
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提交时间:2021/01/14
高频数据
非平稳
GARCH模型
拟极大指数似然估计
VaR
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