| 基于TVS-MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测 | |
| 罗嘉雯[1]; 陈浪南[2] | |
| 刊名 | 《系统工程理论与实践》
 |
| 2018 | |
| 卷号 | 38页码:1677-1689 |
| 关键词 | 已实现协方差 预测 TVS-MHAR模型 高频数据 投资组合 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2167344 |
| 专题 | 华南理工大学 |
| 作者单位 | 1.[1]华南理工大学工商管理学院,广州510640 2.[2]中山大学岭南学院,广州510275 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 罗嘉雯[1],陈浪南[2]. 基于TVS-MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测[J]. 《系统工程理论与实践》,2018,38:1677-1689. |
| APA | 罗嘉雯[1],&陈浪南[2].(2018).基于TVS-MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测.《系统工程理论与实践》,38,1677-1689. |
| MLA | 罗嘉雯[1],et al."基于TVS-MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测".《系统工程理论与实践》 38(2018):1677-1689. |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论