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| 随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价 期刊论文
数学的实践与认识, 2019, 期号: 2019年11期, 页码: 306-312
作者: 韦铸娥; 奚欢; 何家文
  收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 考虑展期风险的可赎回CoCo债券定价 期刊论文
管理科学学报, 2019, 卷号: 22, 页码: 16-26
作者: 李平; 李芳芳; 刘洁; 黄光东
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 几类扩散模型的统计推断及其在利率、汇率和股票市场中的应用 学位论文
2018
作者: 闫天顺
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 跳扩散模型随机利率下期权的保险精算定价 期刊论文
安阳师范学院学报, 2018, 页码: 24-26
作者: 李浩然[1]; 姚素霞[2]
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/04/22
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| 马氏转移高敏感跳扩散CKLS模型的解及金融应用 Solutions of highly sensitive jump-diffusion CKLS model under Markovian switching and applications in finance 期刊论文
2018, 卷号: 38, 期号: 9, 页码: 2212
作者: 陈惠达[1]; 尹居良[2]
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/13
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| 基于无穷跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价 期刊论文
2017, 卷号: 32, 期号: 5, 页码: 638
作者: 朱福敏[1]; 郑尊信[1]; 吴恒煜[2,3]
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/10
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| 具有随机消费的带恒定红利界的对偶干扰风险模型 期刊论文
数学的实践与认识, 2017, 卷号: 第2期, 页码: 7-13
作者: 江五元; 马超群
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 基于中国人口死亡率的寿险保单贴现定价研究 期刊论文
2016, 2016
邓颖璐; 彭斯; 王乾; 周诺亚; DENG Yinglu; PENG Si; ZHOU Nuoya; Tsing University
收藏 | 浏览/下载：4/0 |
| 欧式期权定价在A股中的应用 学位论文
2016
作者: 潘泽华
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 基于准弹性中子散射谱分析水化硅酸钙（C-S-H）中受限水的动态 期刊论文
2016, 卷号: 0, 期号: 10, 页码: 227
作者: 邓沛娜; 易洲; 张丽丽; 李华
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/10
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