随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价

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	随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价
	韦铸娥 ; 奚欢 ; 何家文
刊名	数学的实践与认识
	2019-06-08
期号	2019年11期页码:306-312
关键词	双币种期权跳扩散模型随机波动率
ISSN号	1000-0984
英文摘要	在股价和汇率满足随机波动率与跳扩散组合模型下应用半鞅Ito公式、多维随机变量的联合特征函数、Girsanov测度变换以及Fourier反变换等随机分析技巧给出了双币种欧式期权价格的封闭式解,并利用数值实例分析了波动参数对期权价格的影响,结果表明:波动率参数对期权价格有显著的影响作用.
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/10454]
专题	上海财经大学
作者单位	1.南宁学院信息工程学院 2.上海财经大学浙江学院统计系 3.南宁学院公共教学部
推荐引用方式 GB/T 7714	韦铸娥,奚欢,何家文. 随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价[J]. 数学的实践与认识,2019(2019年11期):306-312.
APA	韦铸娥,奚欢,&何家文.(2019).随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价.数学的实践与认识(2019年11期),306-312.
MLA	韦铸娥,et al."随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价".数学的实践与认识 .2019年11期(2019):306-312.