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| 金融高频数据跳跃波动研究——基于大数据核函数支持向量机的方法 期刊论文
2018, 卷号: 33, 期号: 9, 页码: 23
作者: 柳向东[1]; 李文健[1]
  收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/17
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| 基于高频数据HAR-CVX模型的沪深300指数的预测研究 期刊论文
中国管理科学, 2017, 期号: 2017年06期, 页码: 1-10
作者: 刘晓倩; 王健; 吴广
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究 期刊论文
《管理科学学报》, 2017, 卷号: 20, 页码: 13-26
作者: 罗嘉雯[1]; 陈浪南[2]
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/04/24
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| 隐含波动率和历史波动率预测能力的比较分析——基于上证50ETF股指和期权 学位论文
2016, 2016
王靖余
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 时变及传染性跳跃对金融市场的解释和预测 学位论文
2016, 2016
郭宇强
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 创业板指数波动率预测效果比较研究——基于GARCH族模型 期刊论文
2016, 2016
林德钦
收藏 | 浏览/下载：4/0 |
| 基于GARCH族模型的创业板指波动率预测效果比较研究 期刊论文
2016, 2016
林德钦; Lin Deqin
收藏 | 浏览/下载：8/0 |
| 基于TVS—HAR模型的农产品期货市场已实现波动率的预测研究 (EI收录) 期刊论文
《系统工程理论与实践》, 2016, 卷号: 36, 页码: 3003-3016
作者: 田凤平[1]; 杨科[2]
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/04/24
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| 基于已实现波动率的ARFIMA模型在股指期货高频数据中的实证研究 期刊论文
中国国际财经(中英文版), 2016, 卷号: 第9期, 页码: 49-53
作者: 杨若一; 胡冰霜
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/03/26
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| 金融时间序列指标判别框架：以特质波动率为例 期刊论文
2016, 卷号: 37, 期号: 3, 页码: 35
作者: 汤胤; 毛景慧
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/10
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