金融时间序列指标判别框架:以特质波动率为例 | |
汤胤; 毛景慧 | |
2016 | |
卷号 | 37期号:3页码:35 |
关键词 | 特质波动率 支持向量机 贝叶斯判别 趋势预测 |
URL标识 | 查看原文 |
内容类型 | 期刊论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4434885 |
专题 | 暨南大学 |
作者单位 | 暨南大学管理学院,广东广州510632 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 汤胤,毛景慧. 金融时间序列指标判别框架:以特质波动率为例[J],2016,37(3):35. |
APA | 汤胤,&毛景慧.(2016).金融时间序列指标判别框架:以特质波动率为例.,37(3),35. |
MLA | 汤胤,et al."金融时间序列指标判别框架:以特质波动率为例".37.3(2016):35. |
个性服务 |
查看访问统计 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论