| 金融时间序列指标判别框架：以特质波动率为例 | |
| 汤胤; 毛景慧 | |
| 2016 | |
| 卷号 | 37期号:3页码:35 |
| 关键词 | 特质波动率 支持向量机 贝叶斯判别 趋势预测 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4434885 |
| 专题 | 暨南大学 |
| 作者单位 | 暨南大学管理学院,广东广州510632 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 汤胤,毛景慧. 金融时间序列指标判别框架：以特质波动率为例[J],2016,37(3):35. |
| APA | 汤胤,&毛景慧.(2016).金融时间序列指标判别框架：以特质波动率为例.,37(3),35. |
| MLA | 汤胤,et al."金融时间序列指标判别框架：以特质波动率为例".37.3(2016):35. |
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