| 基于已实现波动率的ARFIMA模型在股指期货高频数据中的实证研究 | |
| 杨若一; 胡冰霜 | |
| 刊名 | 中国国际财经(中英文版)
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| 2016 | |
| 卷号 | 第9期页码:49-53 |
| 关键词 | ARFIMA模型 高频数据 已实现波动率 预测 |
| ISSN号 | 1672-075X |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2001883 |
| 专题 | 四川大学 |
| 作者单位 | 1.成都依摩泰立资产管理有限公司 2.四川大学社会学与心理学系 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨若一,胡冰霜. 基于已实现波动率的ARFIMA模型在股指期货高频数据中的实证研究[J]. 中国国际财经(中英文版),2016,第9期:49-53. |
| APA | 杨若一,&胡冰霜.(2016).基于已实现波动率的ARFIMA模型在股指期货高频数据中的实证研究.中国国际财经(中英文版),第9期,49-53. |
| MLA | 杨若一,et al."基于已实现波动率的ARFIMA模型在股指期货高频数据中的实证研究".中国国际财经(中英文版) 第9期(2016):49-53. |
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