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华南理工大学 [4]
复旦大学上海医学院 [1]
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期刊论文 [5]
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多国股票市场的高频波动相关性研究
期刊论文
《中国管理科学》, 2018, 卷号: 26, 页码: 116-125
作者:
罗嘉雯[1]
;
陈浪南[2]
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/04/22
波动相关性
MS-MHAR-DCC模型
高频数据 多个股票市场
基于TVS-MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测
期刊论文
《系统工程理论与实践》, 2018, 卷号: 38, 页码: 1677-1689
作者:
罗嘉雯[1]
;
陈浪南[2]
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/04/22
已实现协方差
预测
TVS-MHAR模型
高频数据
投资组合
基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究
期刊论文
《管理科学学报》, 2017, 卷号: 20, 页码: 13-26
作者:
罗嘉雯[1]
;
陈浪南[2]
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/04/24
已实现波动率的预测
HAR模型
金融期货 时变性
潜在因子
早产儿视网膜病危险因素的前瞻性多中心队列研究
期刊论文
中华医学杂志, 2011, 卷号: 91, 期号: 25
作者:
朱丽(1)
;
石文静(1)
;
张淑莲(1)
;
虞乐萍(2)
;
姚明珠(3)
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/19
视网膜病
早产儿
发病率
危险因素
多中心研究
股票市场资产收益的跳跃行为研究
期刊论文
《经济研究》, 2010, 卷号: 45, 页码: 54-66
作者:
陈浪南[1]
;
孙坚强[2]
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/04/08
资产收益 跳跃行为
ARVI—GARCH—Jump模型
回馈效应
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