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| Volatility and correlation study between the corn futures and spot markets in China: Based on DCC-GARCH model 期刊论文
International Agricultural Engineering Journal, 2018, 卷号: Vol.27 No.3, 页码: 403-409
作者: Sun, Hongguo; Yu, Xing
  收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2019/12/26 |
| 关于金融危机导致中国上市银行间相关性变化的实证研究——基于VAR-DCC-GARCH模型 学位论文
2016, 2016
李郭依
收藏 | 浏览/下载：9/0 | 提交时间：2017/06/20
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| Structural changes and volatility correlation in nonferrous metal market 期刊论文
Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2016, 卷号: 26, 期号: 10, 页码: 2784-2792
作者: Dan WU; Zhen-hua HU
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/03
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| Price linkage between Chinese and international nonferrous metals commodity markets based on VAR-DCC-GARCH models 期刊论文
Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2015, 卷号: 25, 期号: 3, 页码: 1020-1026
作者: Yue, Yi-Ding; Liu, Du-Chi; Xu, Shan*
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/12/03
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| Oil price fluctuation, volatility spillover and the Ghanaian equity market: Implication for portfolio management and hedging effectiveness 期刊论文
http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2013.12.017, 2014
Lin, Boqiang; Wesseh, Presley K., Jr.; Appiah, Michael Owusu; 林伯强
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2015/07/22
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| 我国保险市场与资本市场的互动发展及跨市场风险传导研究 学位论文
2014, 2014
陈晓娟
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2016/01/12
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| 基于RV-GARCH-DCC模型的套期保值研究 学位论文
2014, 2014
王海量
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/01/12
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| Estimation and Hedging Effectiveness of Time-Varying Hedge Ratio: Flexible Bivariate GARCH Approaches 期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=148, 2013
Sung Yong Park; Sang Young Jei
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2013/11/08 |
| 人民币汇率弹性与汇率弹性空间测度及其动态关联性分析 期刊论文
2013
郑国忠
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2016/05/17
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| 金融资产收益动态相关性:基于DCC多元变量GARCH模型的实证研究 期刊论文
http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=DDCJ201207006&dbname=CJFQ2012, 2012
郑振龙; 杨伟
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2014/07/02
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