| 题名 | 关于金融危机导致中国上市银行间相关性变化的实证研究——基于VAR-DCC-GARCH模型; An empirical examination on the changes of correlations between Chinese listed banks due to a financial crisis-based on a VAR-DCC-GARCH model |
| 作者 | 李郭依 |
| 答辩日期 | 2016-07-12 ; 2016-05-14 |
| 导师 | 张宇 |
| 关键词 | 上市银行 股价收益率 相关性 Listed banks Stock price returns Correlation |
| 英文摘要 | 在因金融风险传染而造成的相关性变动问题上，目前绝大多数文献的研究对象均只覆盖至不同国家或地区的股票市场以及非银行上市公司，而鲜有涉及到一国国内各银行主体；而在关于银行间风险溢出的相关文献中，学者们则普遍采用分位数回归法计算条件风险价值(CoVaR)而度量银行两两之间的股市风险非线性溢出效应及单个银行的系统性风险贡献度，但却并未关注到因金融风险传染而在均值溢出层面导致的银行间相关性变动及在方差溢出层面导致的银行间动态相关系数的变化。鉴于此，本文将基于我国14家上市银行于2007年9月25日至2015年12月31日间的股价日数据，首次分别从均值溢出层面和方差溢出层面探讨2008年全球金融危机对我国...; When it comes to the dynamic change of correlations due to financial risk contagion, the research objects of most existing literatures merely cover stock markets in different countries or regions and non-bank listed companies, while rarely relate to domestic banks in a country. Among literatures which relate to the risk spillover effect between banks, scholars are inclined to use quantile regressi...; 学位：金融硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融硕士; 学号：27720131152806 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=55409 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/134090]  |
| 专题 | 王亚南院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李郭依. 关于金融危机导致中国上市银行间相关性变化的实证研究——基于VAR-DCC-GARCH模型, An empirical examination on the changes of correlations between Chinese listed banks due to a financial crisis-based on a VAR-DCC-GARCH model[D]. 2016, 2016. |
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