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题名	基于RV-GARCH-DCC模型的套期保值研究; A Study on the Optimal Hedging Ratio Based on the RV-GARCH-DCC Model
作者	王海量
答辩日期	2014 ; 2014
导师	赵华
关键词	股指期货 套期保值 已实现波动率 Stock Index Futures Hedging Realized Volatility
英文摘要	股指期货交易灵活简便，杠杆率高，因此吸引了众多的参与者。现货持有者为了对冲未来价格波动的风险，往往在期货市场卖出相同数量的期货，两个市场的价格的同向变动可以很大程度上降低组合的风险。然而，这仅仅是一种最简单的套期保值方法。因为现货和期货的价格基差并不是固定的，在合约的存续期，两个价格往往会出现偏离的走势，如果将套期保值比率简单地设定为1，同样也可能面临持有期风险。因此，许多学者对套期保值比率进行了深入的研究，研究的方法主要包括静态方法和动态方法，并发展出了许多不同的模型。 随着股指期货的推出，国内也有大量的学者运用国外的模型对股指期货市场的套保效果进行了研究，得出的结论莫衷一是。然而，随着利...; The Stock Index Futures has attracted many investors because its traction process is convenient and it offers a high leverage. Those who hold stock may want to reduce the risk that the stock price may decline in the future, so they usually sell the same amount of futures in the future market. The consistent trend in both markets will ensure that the risk of portfolio can be largely reduced. Howeve...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院_金融学(含保险学); 学号：15620111151979
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=46939
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/82363]
专题	经济学院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	王海量. 基于RV-GARCH-DCC模型的套期保值研究, A Study on the Optimal Hedging Ratio Based on the RV-GARCH-DCC Model[D]. 2014, 2014.

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