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Sensitivity-based Conditional Value at Risk (SCVaR): An efficient measurement of credit exposure for options 期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2022, 卷号: 62, 页码: 19
作者:  Shi, Ruoshi;  Zhao, Yanlong;  Bao, Ying;  Peng, Cheng
收藏  |  浏览/下载：16/0  |  提交时间：2023/02/07
极值理论在WVaR中的应用及实证分析 学位论文
2017
作者:  陈关武
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/05
基于序贯贝叶斯参数学习的Lévy动态波动率模型研究 Sequential parameter learning for Lévy-driven volatility models 期刊论文
2017, 卷号: 37, 期号: 03, 页码: 556
作者:  吴恒煜;  朱福敏;  温金明;  Aaron KIM
收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2019/12/10
基于序贯贝叶斯参数学习的Levy动态波动率模型研究 期刊论文
2017, 卷号: 37, 期号: 3, 页码: 556
作者:  吴恒煜[1,2]
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/06
基于CVaR的鲁棒多期投资组合选择问题 学位论文
2016
作者:  余菲
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/11/26
条件VaR和条件CVaR的核估计及其实证分析 期刊论文
数理统计与管理, 2016, 卷号: 第2期, 页码: 232-242
作者:  黄金波;  李仲飞;  姚海祥
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/03/04
基于CVaR的地震巨灾保险基金规模测算 期刊论文
经济评论, 2016, 期号: 4
作者:  田玲;  吴亚玲;  沈祥成
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/05
风险定量测度方法的相容性与局限性 期刊论文
统计与决策, 2016, 卷号: 第14期, 页码: 28-32
作者:  黄岩渠;  胡宗义;  喻采平
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/31
基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析 期刊论文
2015, 2015
梁岩,张兴永,李正杰等
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2017/06/15
基于分数布朗运动的脆弱欧式期权的风险值分析 期刊论文
2015, 2015
梁岩,张兴永,黄玲君等
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2017/06/15

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