| 基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析 | |
| 梁岩,张兴永,李正杰等 | |
| 2015-09-09 ; 2015-09-09 | |
| 关键词 | 脆弱期权,分数布朗运动,风险价值,条件风险价值 |
| 中文摘要 | 在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,讨论脆弱欧式股票看涨期权的风险价值(value at risk,VaR)和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的计算问题,并推导了该期权的VaR和CVaR的计算公式. |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/232060/13547]  |
| 专题 | 中国矿业大学（徐州） |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 梁岩,张兴永,李正杰等. 基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析[J],2015, 2015. |
| APA | 梁岩,张兴永,李正杰等.(2015).基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析.. |
| MLA | 梁岩,张兴永,李正杰等."基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析".(2015). |
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