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分数布朗运动环境下的幂期权定价
期刊论文
2015, 2015
周圣武,刘海媛
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2017/06/15
分数布朗运动,幂期权,Black-Scholes
基于合约持有者的展期期权定价公式
期刊论文
2015, 2015
崔啸晟,张根超,韩磊等
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2017/06/15
展期期权,定价公式,微分方程
标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型期权定价
期刊论文
2015, 2015
刘海媛,周圣武,索新丽等
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2017/06/15
分数布朗运动,Black-Scholes公式,新型期权
基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究
期刊论文
中国管理科学, 2013, 卷号: 21, 期号: 1, 页码: 1
作者:
吴鑫育
;
杨文昱
;
马超群
;
汪寿阳
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浏览/下载:10/0
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提交时间:2020/01/10
欧式期权的主观预期估价方法及投资决策
期刊论文
http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=GLGU200304014&dbname=CJFQ2003, 2012, 2012
秦学志
;
吴冲锋
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2017/06/19
期权
定价
投资
决策
Black-Scholes公式及其在欧式期权定价中的应用
期刊论文
2012, 期号: 07, 页码: 115
作者:
周会会[1]
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/26
Black-Scholes公式
风险中性
期权定价
基于由分数阶布朗运动驱动的噪声的上市公司违约风险度量
学位论文
2011, 2011
董迎春
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2016/02/14
分数阶布朗运动
期权定价
违约风险度量
fractional brownian motion
option pricing
default risk measure
基于Black-Scholes模型的期权定价新方法
期刊论文
大连理工大学学报, 2011, 卷号: 51, 页码: 621-624
作者:
沈玉波
;
张待见
;
宋立新
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/18
Black-Scholes公式
GARCH模型
Girsanov定理
我国石油价格联动波动率研究
期刊论文
当代经济, 2011
作者:
石艺
;
刘敏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/05
国际油价
波动率
Black-Scholes
期权定价公式
ARCH
类模型
券商集合理财产品定价问题研究
期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2010, 期号: 2010年10期, 页码: 1550-1555
作者:
梁进
;
孔亮亮
;
马俊美
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/09/18
券商集合理财
保底条款
提前转开
偏微分方程
Black-Scholes模型
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