券商集合理财产品定价问题研究

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	券商集合理财产品定价问题研究
	梁进 ; 孔亮亮 ; 马俊美
刊名	同济大学学报(自然科学版)
	2010-10-15
期号	2010年10期页码:1550-1555
关键词	券商集合理财保底条款提前转开偏微分方程 Black-Scholes模型
ISSN号	0253-374X
英文摘要	基于Black-Scholes期权定价模型,用偏微分方程方法,研究其定价和性质.通过对冲技巧及It公式,在双因子模型下,建立了具提前转开条款的券商集合理财产品的定价模型,用差分方法得到了定价的数值解.通过固定封闭期模型与一般转开模型的比较,分析了转开条款带来的流动性价值.最后,利用理论结果,对实际产品——光大阳光集合理财产品进行实证分析,并讨论模型在定价中的作用及局限.
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/19550]
专题	上海财经大学
作者单位	1.同济大学数学系 2.上海财经大学应用数学系
推荐引用方式 GB/T 7714	梁进,孔亮亮,马俊美. 券商集合理财产品定价问题研究[J]. 同济大学学报(自然科学版),2010(2010年10期):1550-1555.
APA	梁进,孔亮亮,&马俊美.(2010).券商集合理财产品定价问题研究.同济大学学报(自然科学版)(2010年10期),1550-1555.
MLA	梁进,et al."券商集合理财产品定价问题研究".同济大学学报(自然科学版) .2010年10期(2010):1550-1555.