| 标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型期权定价 | |
| 刘海媛,周圣武,索新丽等 | |
| 2015-09-09 ; 2015-09-09 | |
| 关键词 | 分数布朗运动,Black-Scholes公式,新型期权 |
| 中文摘要 | 在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型股票期权定价公式--n次幂期权、(幂型)上封顶及下保底型欧式看涨期权.并与基于标准布朗运动的期权定价公式进行比较分析,进一步论证布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广. |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/232060/13353]  |
| 专题 | 中国矿业大学（徐州） |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘海媛,周圣武,索新丽等. 标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型期权定价[J],2015, 2015. |
| APA | 刘海媛,周圣武,索新丽等.(2015).标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型期权定价.. |
| MLA | 刘海媛,周圣武,索新丽等."标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型期权定价".(2015). |
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