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| 中国股票市场波动率的长期记忆、结构突变与状态识别 期刊论文
2018, 卷号: 0, 期号: 4, 页码: 20
作者: 张月茹[1]; 谭政勋[2]
  收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2019/12/10
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| 基于ARFIMA-GARCH模型的混成检验 期刊论文
数学杂志, 2017, 期号: 2017年03期, 页码: 474-480
作者: 玄海燕; 史永侠; 张玉春; 徐广业
收藏 | 浏览/下载：9/0 | 提交时间：2019/11/13
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| 基于已实现波动率的ARFIMA模型在股指期货高频数据中的实证研究 期刊论文
中国国际财经(中英文版), 2016, 卷号: 第9期, 页码: 49-53
作者: 杨若一; 胡冰霜
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/03/26
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| 中国股票市场的长期记忆性与趋势预测研究 期刊论文
2016, 卷号: 33, 期号: 10, 页码: 57
作者: 谭政勋[1]; 张欠[2]
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/10
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| ARFIMA-GARCH模型的混成检验及其应用 学位论文
2016
作者: 史永侠
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2020/11/05
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| 深证成指收益率分析及预测——基于ARFIMA-GARCH模型 期刊论文
现代商业, 2015, 期号: 2015年32期, 页码: 162-163
作者: 玄海燕; 史永侠; 张运虎; 杨娜娜
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/11/13
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| 基于ARFIMA-FIAPARCH-MCopula的亚洲新兴股市联动效应研究 期刊论文
2014
李川; 贺莹; 林宇
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/05/17
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| 基于ARFIMA-FIGARCH模型的利率市场风险度量 期刊论文
统计与信息论坛, 2014, 期号: 2014年06期, 页码: 40-47
作者: 王宣承; 陈艳
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 我国股票市场高频数据波动率的预测研究 学位论文
: 大连理工大学, 2014
作者: 杨丹
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/11
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| 基于分形分析的国际金价波动长记忆性识别与预测研究 期刊论文
数理统计与管理, 2013, 期号: 2013年05期, 页码: 931-940
作者: 杨楠; 柳预才
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/09/18
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