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	中国股票市场波动率的长期记忆、结构突变与状态识别
	张月茹[1]; 谭政勋[2]
	2018
卷号	0期号:4页码:20
关键词	股票市场 长期记忆 结构突变 有效市场理论 MS-ARFIMA模型
URL标识	查看原文
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4476325
专题	暨南大学
作者单位	1.[1]暨南大学经济学院,广东广州510632 2.[2]湖南师范大学商学院,湖南长沙410001
推荐引用方式 GB/T 7714	张月茹[1],谭政勋[2]. 中国股票市场波动率的长期记忆、结构突变与状态识别[J],2018,0(4):20.
APA	张月茹[1],&谭政勋[2].(2018).中国股票市场波动率的长期记忆、结构突变与状态识别.,0(4),20.
MLA	张月茹[1],et al."中国股票市场波动率的长期记忆、结构突变与状态识别".0.4(2018):20.

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