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| 基于贝叶斯方法对GARCH类双币种期权定价 学位论文
: 湖南大学, 2017
作者: 胡乐
  收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/26
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| “沪港通”实现了我国资本市场国际化的初衷吗?——基于多重结构断点和t-Copula-aDCC-GARCH模型的实证分析 期刊论文
国际金融研究, 2016, 期号: 2016年11期, 页码: 76-86
作者: 方艳; 贺学会; 刘凌; 曹亚晖
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于非对称GARCH模型的美元-人民币汇率VaR分析 期刊论文
2015, 2015
娄可元,周圣武,胡素敏等
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2017/06/15
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| 我国股指期货市场波动的非对称性及其国际比较研究 期刊论文
商业研究, 2015, 期号: 2015年05期, 页码: 73-78
作者: 赖文炜; 陈云
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/09/18
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| The impacts of global oil price shocks on China׳s fundamental industries 期刊论文
2014
Xiao Wang; 王霄; Chuanguo Zhang; 张传国
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2014/02/27
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| 质押式回购利率的风险度量研究--基于ARMA-GARCH模型的实证检验 期刊论文
财经研究, 2009
王德全
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2015/10/23
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| 外汇风险度量研究--基于GARCH类模型及VaR方法 期刊论文
南方金融, 2009
王德全
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2015/10/23
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| 基于Copula的金融风险相关性研究 学位论文
2008, 2008
郑文旭
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2016/02/14
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| 具有双长记忆的一类自回归条件异方差模型的一些性质 学位论文
2004, 2004
姚伟杰
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/02/14
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