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题名	基于Copula的金融风险相关性研究; The Research in Dependence of Financial Risk Based on Copula Theory
作者	郑文旭
答辩日期	2008 ; 2008
导师	郑振龙
关键词	二元Copula-t-Garch模型 相关性 股指期货套利 Bivarite Copula-t-Garch model Dependence Hedge of Index Future
英文摘要	随着金融市场的不断发展和全球化程度的加深，金融市场和金融资产间的相关关系越来越复杂，呈现非线性、非对称性和尾部相关的相关模式等，基于线性相关系数的分析方法已经不能准确反映金融市场的相关信息。Sklar的Copula理论认为随机变量间相关性的信息可以由Copula函数完全刻画，可用于描述金融市场间的相关模式。本文用基于Copula函数的方法研究金融市场、金融资产间的相关程度和相关模式，探讨了关于Copula函数的一些理论问题以及Copula函数在金融市场相关性方面的应用研究等问题，尤其是在股指期货套利中的应用问题。本文第二章详细介绍了Copula函数的定义、基本性质及相关定理，分析了一些常用Co...; With the development of the financial markets, the dependent relationship between them become more and more complicated and represent the character of nonlinear, asymmetric and tail dependence. Methods based on the linear correlation coefficients can not describe the dependence pattern accurately. Sklar's theory of copula believe that the information about the dependence is whole contained in the ...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院财政金融系_金融工程; 学号：20051300975
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=17506
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/40519]
专题	经济学院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	郑文旭. 基于Copula的金融风险相关性研究, The Research in Dependence of Financial Risk Based on Copula Theory[D]. 2008, 2008.

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