| 基于非对称GARCH模型的美元-人民币汇率VaR分析 | |
| 娄可元,周圣武,胡素敏等 | |
| 2015-09-09 ; 2015-09-09 | |
| 关键词 | 汇率,VaR,非对称GARCH模型,Kupiec检验 |
| 中文摘要 | GARCH模型在金融资产序列波动率的模拟和金融风险VaR的度量中有广泛的应用.自从2005年7月21日人民币实施浮动汇率机制以来.美元/人民币汇率的波动较为频繁.因此,利用非对称GARCH模型度量美元/人民币外汇汇率的波动性,并计算95%和99%置信水平下不同模型的VaR,运用Kupiec检验对不同模型一天VaR度量的精度进行比较,结果表明无论在95%低置信水平下,还是在99%的高置信水平下,TARCH-t和EGARCH-t对美元/人民币能很好的拟合实际日损失. |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/232060/13546]  |
| 专题 | 中国矿业大学（徐州） |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 娄可元,周圣武,胡素敏等. 基于非对称GARCH模型的美元-人民币汇率VaR分析[J],2015, 2015. |
| APA | 娄可元,周圣武,胡素敏等.(2015).基于非对称GARCH模型的美元-人民币汇率VaR分析.. |
| MLA | 娄可元,周圣武,胡素敏等."基于非对称GARCH模型的美元-人民币汇率VaR分析".(2015). |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论