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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 幂变换门限GARCH模型变点问题的贝叶斯分析 期刊论文 应用数学与计算数学学报, 2018, 页码: 841-851 作者:  刘欢[1];  何幼桦[2] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/04/22 贝叶斯估计  幂变换门限GARCH模型  变点  Griddy-Gibbs抽样  MCMC   条件异方差模型的实证研究 学位论文 : 大连理工大学, 2015 作者:  李红伟 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/09 自回归条件异方差(ARCH)模型  广义自回归条件异方差(GARCH)模型  门限自回归(TAR)模型  门限自回归条件异方差(TARCH)模型  参数估计  实证研究   多维门限GARCH模型 期刊论文 http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XDZK201201002&dbname=CJFQ2012, 2012 刘继春; 张静窈 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2013/06/04 门限GARCH  严平稳性  遍历性  最大似然估计   国内外最优套期保值比率模型主要成果综述 期刊论文 中国证券期货, 2011, 期号: 2011年04期, 页码: 32-33 作者:  彭韵 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/09/18 套期保值比率  模型分析  国内外成果   多维门限GARCH模型 学位论文 2010, 2010 张静窈 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/02/14 多维门限GARCH模型  严平稳和遍历性  高阶矩  相合性  渐近正态性  strict stationarity,ergodicity  the higher order moments  consistency  asymptotic normality