国内外最优套期保值比率模型主要成果综述

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	国内外最优套期保值比率模型主要成果综述
	彭韵
刊名	中国证券期货
	2011-04-25
期号	2011年04期页码:32-33
关键词	套期保值比率模型分析国内外成果
ISSN号	1008-0651
英文摘要	本文通过文献收集与汇总分析,在前人的基础上重新整理了国内外在套期保值比率研究领域所获得重要成果。总体上,本文先大致以时间顺序列举了国际上该领域十几个里程碑式的历史研究成果,逐步阐述了用来预测套期保值比率的OLS模型、向量自回归模型(VAR)、误差修正模型、ARCH模型、GARCH模型、误差修正模型(ECM)、门限协整模型、ARFIMA模型等的提出及演变过程。最后本文引入了中国在这一领域探索的进展。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/19001]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学金融学院
推荐引用方式 GB/T 7714	彭韵. 国内外最优套期保值比率模型主要成果综述[J]. 中国证券期货,2011(2011年04期):32-33.
APA	彭韵.(2011).国内外最优套期保值比率模型主要成果综述.中国证券期货(2011年04期),32-33.
MLA	彭韵."国内外最优套期保值比率模型主要成果综述".中国证券期货 .2011年04期(2011):32-33.