题名 | 多维门限GARCH模型; Multivariate Threshold GARCH Models |
作者 | 张静窈 |
答辩日期 | 2010 ; 2010 |
导师 | 刘继春 |
关键词 | 多维门限GARCH模型 严平稳和遍历性 高阶矩 相合性 渐近正态性 strict stationarity,ergodicity the higher order moments consistency asymptotic normality |
英文摘要 | 这篇论文研究了多维ARMA-TGARCH(autoregressivemovingaverage-threshold generalizedautoregressiveconditionalheteroskedasticity)模型的渐近理论.确立了满足模型性质严平稳性,遍历性,以及高阶矩存在的条件.在二阶矩存在的条件下证明了模型QMLE(quasi-maximum-likelihoodestimator)的相合性,以及在无条件误差二阶矩存在和条件误差四阶矩存在的条件下证明了渐近正态性.; This paper investigates the asymptotic theory for a vector ARMATGARCH (autoregressive moving average-generalized autoregressive conditional heteroskedasticity)model. The conditions for the strict stationarity, the ergodicity, and the higher order moments of the model are established. Consistency of the QMLE(quasimaximum-likelihood estimator)is proved under only the second-order moment condition....; 学位:理学硕士; 院系专业:数学科学学院数学与应用数学系_概率论与数理统计; 学号:19020071152107 |
语种 | zh_CN |
出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=26520 |
内容类型 | 学位论文 |
源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/47588] ![]() |
专题 | 数学科学-学位论文 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张静窈. 多维门限GARCH模型, Multivariate Threshold GARCH Models[D]. 2010, 2010. |
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