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脆弱期权定价模型
期刊论文
2015, 2015
林珊珊,张建英
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2017/06/15
脆弱期权,跳扩散过程
基于跳扩散分数布朗运动的脆弱欧式期权定价
期刊论文
2015, 2015
黄玲君,周圣武,陈春香等
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2017/06/15
跳-扩散过程,脆弱期权,分数布朗运动,定价
双跳-扩散过程下时间依赖型的脆弱期权定价
期刊论文
2015, 2015
吕利娟,张兴永
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2017/06/15
双跳-扩散过程,信用风险,脆弱期权定价,two jump-diffusion process,credit risks,vulnerable European option pricing
基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析
期刊论文
2015, 2015
梁岩,张兴永,李正杰等
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2017/06/15
脆弱期权,分数布朗运动,风险价值,条件风险价值
基于分数布朗运动的脆弱欧式期权的风险值分析
期刊论文
2015, 2015
梁岩,张兴永,黄玲君等
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2017/06/15
脆弱期权,分数布朗运动,VaR,CVaR
基于Lévy过程带模糊参数的脆弱期权定价模型
期刊论文
《系统工程》, 2015, 卷号: 0, 页码: 11-17
作者:
徐维军
;
周平平
;
彭小龙
;
刘桂芳
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/04/25
脆弱期权
LÉVY过程
模糊数
B-S模型
基于无套利对冲原理的信用风险期权定价
期刊论文
价值工程, 2013, 卷号: 32, 页码: 175-178
作者:
刘艳萍
;
梁绎凡
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/11
脆弱期权定价
无套利对冲
公司价值
双跳-扩散过程下的脆弱期权定价
期刊论文
应用概率统计, 2012, 期号: 2, 页码: 172-180
作者:
严定琪
;
颜博
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/07/28
信用风险
脆弱期权定价
公司价值
跳-扩散过程
双跳-扩散过程下的脆弱期权定价
期刊论文
绵阳师范学院学报, 2012, 期号: 2, 页码: 4-7
作者:
邓华
;
颜博
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/07/28
信用风险
脆弱期权定价
公司价值
跳-扩散过程
脆弱欧式期权定价模型研究
期刊论文
新财经(理论版), 2012, 页码: 63-65
作者:
戴宁
;
袁钰坤
;
刘艳萍
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/13
信用风险
脆弱期权
定价模型
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