双跳-扩散过程下的脆弱期权定价

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	双跳-扩散过程下的脆弱期权定价
	邓华; 颜博
刊名	绵阳师范学院学报
	2012-02-15
期号	2 页码:4-7
关键词	信用风险脆弱期权定价公司价值跳-扩散过程
中文摘要	该文考虑含有交易对手违约风险的衍生产品的定价,以公司价值信用风险模型为基础,在标的资产价格和公司价值均服从跳-扩散过程的情况下,运用结构化的方法对脆弱期权定价进行建模,建立了双跳-扩散过程下的脆弱期权定价模型,在公司负债为随机的情况下推导出了脆弱期权的定价公式。
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/145712]
专题	数学与统计学院_期刊论文
推荐引用方式 GB/T 7714	邓华,颜博. 双跳-扩散过程下的脆弱期权定价[J]. 绵阳师范学院学报,2012(2):4-7.
APA	邓华,&颜博.(2012).双跳-扩散过程下的脆弱期权定价.绵阳师范学院学报(2),4-7.
MLA	邓华,et al."双跳-扩散过程下的脆弱期权定价".绵阳师范学院学报 .2(2012):4-7.