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| 不同分布下Realized EGARCH模型的拟合效果研究 期刊论文
统计与决策, 2018, 期号: 2018年22期, 页码: 91-94
作者: 玄海燕; 戴天骄; 李鸿渐; 郭长青
  收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/11/13
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| 中国 P2P 网贷行业利率波动性研究 期刊论文
《信息周刊》, 2018, 页码: 0127-0127
作者: 龙婷婷[1]
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/04/22
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| 组合模型在我国火灾损失数据拟合中的应用 期刊论文
企业技术开发, 2017, 卷号: 第1期, 页码: 11-13，34
作者: 张姝
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/03/04
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| 中国股指收益率序列GARCH模型中变点的Bayes识别 期刊论文
统计与决策, 2016, 期号: 2016年05期, 页码: 148-151
作者: 李强; 王黎明; 邱菲
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于CAViaR模型的沪深300股指期货隔夜风险研究 期刊论文
中国管理科学, 2016, 期号: 2016年09期, 页码: 1-10
作者: 简志宏; 曾裕峰; 刘曦腾
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于GARCH模型的人民币汇率收益率预测研究 期刊论文
商, 2015, 期号: 2015年28期, 页码: 178+124
作者: 胡志明; 陆彬斌; 郭晓芳
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 商业银行汇率风险量化研究——基于正态分布与非对称拉普拉斯分布的在险价值测度 期刊论文
东北财经大学学报, 2015, 期号: 2015年04期, 页码: 83-89
作者: 刘飞; 郑晓亚
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 人民币升值对中小板市场波动的影响——基于贝叶斯分位数回归的分析 期刊论文
2015
陈耀辉; 郭俊峰; 殷文超
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2016/05/17
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| 基于GARCH-EVT-VaR模型的碳市场风险计量实证研究 期刊论文
北京大学学报 自然科学版, 2015
蒋晶晶; 叶斌; 马晓明
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2017/12/03
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| 典型事实约束下的沪深300股指期货动态保证金设定研究——基于APARCH-GPD模型的VaR度量 期刊论文
投资研究, 2014, 期号: 2014年01期, 页码: 46-56
作者: 王宣承; 陈艳
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/09/18
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